Administración de portafolio de inversión

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Administración De Portafolios De Inversión

Todas las personas e inversionistas se hacen tres preguntas fundamentales, como invertir el dinero? En que activos invertir y cuanto riesgo asumir? En el curso especializado aprenderá a diseñar, estructurar y ejecutar sus decisiones de inversión ajustadas a sus objetivos financieros. Las personas adquirirán conocimientos fundamentales sobre cómo se componen los mercados financieros mundiales, como operan diariamente, que tipo de instrumentos y activos financieros se negocian, y a su vez como se estructuran portafolios óptimos de inversión a diferentes niveles de riesgo con sus respectivos modelos de valoración.

Intensidad Horaria: 50 horas

Temario:

Modulo 1

Bonos

  • Concepto
  • Tipos de Bonos
  • Aplicación
  • Valoración y Sensibilidades
  • Negociación
  • Inmunización
  • Estrategias de inversión

Modulo 2

Portafolio de inversión

Capital Asset Pricing Model 

  • Capital Asset Pricing Model
  •  Consenso
  • Retornos Esperados Teoría de la Evaluación por Arbitraje.

Teoría de la Evaluación por Arbitraje.

  • Modelo Estructural 1: Dada la exposición, estimar los rendimientos de los factores
  • Modelo Estructural 2: Dados los rendimientos de los factores, estimar las exposiciones
  • Combinar modelo estructural 1 y 2

Teoría de Mercados Eficientes

  • Debil
  • Semi-Fuerte
  • Fuerte

Beta y Retornos Esperados

Diversificación Eficiente

  • Frontera Eficiente de Portafolios
  • Portafolio Óptimo

Riesgo

  • Desviación Estandar
  • Varianza
  • Matrix de Covarianzas – Riesgo del Portafolio
  • Riesgo Residual
  • Modelo de Multiples – factores de riesgo
  • Riesgo en los Índices
  • Prima de Riesgo

Retornos Excepcionales

  • Bechmarks
  • Valor Agregado
    • Riesgo Ajustado
    • Retorno Residual
  • Alpha
  • Markowitz –Sharpe

Ratio de Información

  • Pre
  • Post

 Análisis de la Información 

  • Análisis Top Down y Botton Up
  • Portafolios de Inversión
  • Desempeño de los Portafolios
  • Investigación de Inversiones
  • Anuncios de utilidades
  • Cambios en los dividendos
  • Split en acciones
  • Plazo

Construcción de Portafolios

  • Análisis de Alfa
  • Alfa-Bechmark
  • Alfa-Factor de Riesgo
  • Técnicas de Construcción
  • Inversiones de corto y largo plazo
  • Distribución por Bechmark
  • Rotación – Rebalanceo
  • Análisis del desempeño

Asignación de Activos

  • Pronosticando Retornos
  • Construyendo Portafolios Óptimos
  • Analizando el desempeño

Bechmark Timing

Otras medidas

  • Sortino
  • Tracking error
  • Treynor

Modulo 3

  • Value At Risk
  • Curvas de tipos de interés
    – Interés implícito
    – Bootstrapping
    – Estrategias de curva
  • Estrategias de Valor Relativo
  • Estrategias Cheap and Rich

Nota: El curso puede ser tomado por módulos.

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